弊社は製品に自信を持っており、面倒な製品を提供していません。
2026年にPRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificateへ挑戦するなら、再受験にかかる費用負担はできるだけ避けたいところです。Tech4Examの8011練習問題で本番形式の問い方に慣れておけば、一度で結果を出すための土台づくりが進みます。
PRMIA 8011 試験概要:
| 認定ベンダー: | PRMIA (国際リスク管理士協会) |
|---|---|
| 試験名: | 信用およびカウンターパーティリスクマネージャー (CCRM) 認定試験 |
| 試験番号: | 8011 |
| 認定の有効期間: | 公式な有効期限は設定されていません。PRMIA認定プログラムの規定が適用されます。 |
| 試験形式: | 選択式問題 |
| 対応言語: | English |
| 受験料: | $549–$599（会員ステータスによる） |
| 出題数: | 60 |
| 関連資格: | PRM資格 |
| 試験時間: | 120 分 |
| 合格点: | 60% |
| 推奨トレーニング: | PRMIA CCRM eCoachコース PRMIA CCRM受験者ガイドブック |
| 受験申し込み: | PRMIA CCRM認定登録 Pearson VUE PRMIA試験予約 |
| サンプル問題: | DOWNLOAD DEMO |
| 受験方法: | Pearson VUE経由で配信されるコンピュータベースの試験（テストセンターまたはオンライン監督試験） |
| 前提条件: | 厳格な前提条件はありません。基礎的な財務、デリバティブ、および信用リスクの概念に関する知識が推奨されます。 |
| 公式シラバスのURL: | https://prmia.org |
PRMIA 8011 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| 現代的信用リスクモデリング | - PD/LGDモデリングフレームワーク - 信用VaRと損失分布シミュレーション |
| 伝統的信用リスク | - 信用リスク測定手法
|
| カウンターパーティリスク | - 削減手法（ネッティング、担保） - カウンターパーティリスクの定義と発生源 |
| SA-CCRと規制フレームワーク | - カウンターパーティ信用リスクに対する標準的手法 (SA-CCR) |
| 信用デリバティブと証券化 | - 信用デリバティブ商品 - 証券化の構造とプロセス |
| CVAおよびDVA | - 評価調整 - 計測と解釈 |
| 信用ポートフォリオ管理 | - ポートフォリオ信用リスク計測 - リスクの集中と分散 |
8011試験のQ&A – 受験前に知っておきたいこと
8011試験はPRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificateの公式認定試験で、合格すると信用およびカウンターパーティリスクマネージャー (CCRM) 認定の認定を取得できます。この認定はProfessionalレベルに位置づけられています。関連する認定には、PRM資格などがあります。Tech4Examでは、この試験の出題傾向に沿った330問の練習問題をご用意しています。
8011試験の出題数は60、制限時間は120 分です。出題数に対して使える時間は限られるため、1問あたりにかけられるペースを意識しながら解き進める必要があります。難問に時間を使いすぎず、確実に答えられる問題から拾っていく時間配分が得点を安定させる鍵になります。Tech4Examのテストエンジンで制限時間つきの模擬試験を繰り返し、本番と同じリズムで解く感覚を身につけておくことをおすすめします。
8011試験の合格ラインは60%、受験料は$549–$599（会員ステータスによる）です。不合格になった場合、再受験には改めて全額の受験料が必要になるため、一度の受験で合格ラインをクリアできる準備が費用面でも重要です。Tech4Examの330問の練習問題で繰り返し自己採点を行い、安定して合格点を上回れることを確認してから本番に臨むと安心です。
受験条件は見直される場合があります。お申し込みの前に、PRMIAの公式ページで最新の情報をご確認ください。
8011試験は、以下の公式窓口からお申し込みいただけます。
試験方式については、Pearson VUE経由で配信されるコンピュータベースの試験（テストセンターまたはオンライン監督試験）
PRMIAが推奨する公式トレーニングには、以下のようなものがあります。
公式トレーニングで知識を体系的に学んだうえで、Tech4Examの330問の練習問題に取り組めば、理解度を試験形式で確かめながら弱点を補強できます。
はい、Tech4Examでは8011練習問題の無料サンプルをご用意しています。330問の問題集の一部を事前にご確認いただけるので、内容や品質に納得してからご購入いただけます。ご購入後は365日間の無料アップデートが付き、期間終了後も50%割引で更新を継続いただけるため、常に最新の出題内容に沿って学習できます。
Tech4Examには返金保証があります。ご購入後60日以内に対応する試験を受験して不合格だった場合、全額返金をお申し込みいただけます。ただし、購入後3日以内の受験による不合格、ダウンロード後に実際の試験を受験しなかった場合、無料資料や有効期限切れのご注文は対象外となり、受験者の氏名はお支払い者の氏名と一致している必要があります。お申し込みの際は、受験票のコピーと公式のScore ReportのPDFを試験後2日以内にご提出ください。提出後7日以内に手続きが完了します。返金の代わりに、同等の試験資料2点を無料でお受け取りいただき、お手持ちの製品の更新サービスをそのまま継続する選択も可能です。納品は即時ダウンロード方式で、お支払い完了後1分以内にメールでお届けします。2時間経っても届かない場合はカスタマーサポートまでご連絡ください。インストールするパソコンの台数に制限はありません。
8011試験の出題範囲は7の領域に分かれています。主な領域として、「伝統的信用リスク」、「信用デリバティブと証券化」、「カウンターパーティリスク」などが挙げられます。各領域の詳しい内訳については、このページ上部に掲載している試験シラバスをご確認ください。
PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題：
問題 #1
Which of the following is true in relation to the application of Extreme Value Theory when applied to operational risk measurement?
I. EVT focuses on extreme losses that are generally not covered by standard distribution assumptions II. EVT considers the distribution of losses in the tails III. The Peaks-over-thresholds (POT) and the generalized Pareto distributions are used to model extreme value distributions IV. EVT is concerned with average losses beyond a given level of confidence
A. I, II and III
B. I and IV
C. I, II and IV
D. II and III
問題 #2
Which of the following losses can be attributed to credit risk:
I. Losses in a bond's value from a credit downgrade
II. Losses in a bond's value from an increase in bond yields
III. Losses arising from a bond issuer's default
IV. Losses from an increase in corporate bond spreads
A. I and II
B. II and IV
C. I, III and IV
D. I and III
問題 #3
Which of the following are true:
I. The total of the component VaRs for all components of a portfolio equals the portfolio VaR.
II. The total of the incremental VaRs for each position in a portfolio equals the portfolio VaR.
III. Marginal VaR and incremental VaR are identical for a $1 change in the portfolio.
IV. The VaR for individual components of a portfolio is sub-additive, ie the portfolio VaR is less than (or in extreme cases equal to) the sum of the individual VaRs.
V. The component VaR for individual components of a portfolio is sub-additive, ie the portfolio VaR is less than the sum of the individual component VaRs.
A. I and II
B. II and V
C. II and IV
D. I, III and IV
問題 #4
When fitting a distribution in excess of a threshold as part of the body-tail distribution method described by the equation below, how is the parameter 'p' calculated.
Here, F(x) is the severity distribution. F(Tail) and F(Body) are the parametric distributions selected for the tail and the body, and T is the threshold in excess of which the tail is considered to begin.
A. If there are K observations up to the tail threshold, then p = k*n
B. p is a function of the reporting threshold and determined by the log-likelihood functional
C. p is a parameter estimated using either the sum of least squares or maximum likelihood estimation
D. If there are N observations, of which K are up to T, then p = k/N
問題 #5
The daily VaR of an investor's commodity position is $10m. The annual VaR, assuming daily returns are independent, is ~$158m (using the square root of time rule). Which of the following statements are correct?
I. If daily returns are not independent and show mean-reversion, the actual annual VaR will be higher than
$158m.
II. If daily returns are not independent and show mean-reversion, the actual annual VaR will be lower than
$158m.
III. If daily returns are not independent and exhibit trending (autocorrelation), the actual annual VaR will be higher than $158m.
III. If daily returns are not independent and exhibit trending (autocorrelation), the actual annual VaR will be lower than $158m.
A. II and IV
B. I and III
C. I and IV
D. II and III
解説：
| 問題 #1 正解： A | 問題 #2 正解： D | 問題 #3 正解： D | 問題 #4 正解： D | 問題 #5 正解： D |
－市川**
