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PRMIA 8008 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| オペレーショナルリスク | 20% | - 定義と対象範囲 - リスクの管理と低減手法 - リスクの識別と評価 - 所要自己資本と先進的計測手法 |
| 信用リスク | 20% | - 信用リスクのモデリングと所要自己資本の計算 - デフォルト時損失率と信用リスク調整額 - エクスポージャーとデフォルト確率 - 信用リスクの基本概念 |
| ALMとFTP | 10% | - 流動性リスクの管理 - 銀行勘定における金利リスク - 資産負債管理の原則 - 資金移転価格の設定手法と活用 |
| カウンターパーティーリスク | 15% | - 将来潜在的エクスポージャー - 信用リスク調整額（CVA）と逆相関リスク - カウンターパーティー信用リスクの基礎 - ネッティング、担保と証拠金制度 |
| リスク管理フレームワーク | 20% | - 統合的リスク管理の原則 - 規制上の枠組みとバーゼル合意 - リスク計測の手法 - リスクガバナンスと企業文化 |
| 市場リスク | 15% | - 市場リスクに対する規制上の所要自己資本 - バリュー・アット・リスク（VaR）とストレステスト - 市場リスクの要因と変動要因 - 金利リスク、株式リスク、外国為替リスク、商品リスク |
PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題：
Which of the following statements is true:
I. If the sum of its parameters is less than one, GARCH is a mean reverting model of volatility, while EWMA is never mean reverting II. Standardized returns under both EWMA and GARCH show less non-normality than non standardized returns III. Steady state variance under GARCH is affected only by the persistence coefficient IV. Good risk measures are always sub-additive
- A. I & II
- B. I, II and III
- C. II, III and IV
- D. I, II and IV
正解：D 🗳️
解説: (Tech4Exam メンバーにのみ表示されます)
Which of the following formulae describes CVA (Credit Valuation Adjustment)? All acronyms have their usual meanings (LGD=Loss Given Default, ENE=Expected Negative Exposure, EE=Expected Exposure, PD=Probability of Default, EPE=Expected Positive Exposure, PFE=Potential Future Exposure)
- A. LGD * ENE * PD
- B. LGD * EPE * PD
- C. LGD * PFE * PD
- D. LGD * EE * PD
正解：B 🗳️
解説: (Tech4Exam メンバーにのみ表示されます)
In respect of operational risk capital calculations, the Basel II accord recommends a confidence level and time horizon of:
- A. 99.9% confidence level over a 10 day time horizon
- B. 99.9% confidence level over a 1 year time horizon
- C. 99% confidence level over a 1 year time horizon
- D. 99% confidence level over a 10 year time horizon
正解：B 🗳️
解説: (Tech4Exam メンバーにのみ表示されます)
For a group of assets known to be positively correlated, what is the impact on economic capital calculations if we assume the assets to be independent (or uncorrelated)?
- A. Estimates of economic capital go down
- B. Estimates of economic capital go up
- C. Economic capital estimates remain the same
- D. The impact on economic capital cannot be determined in the absence of volatility information
正解：A 🗳️
解説: (Tech4Exam メンバーにのみ表示されます)
The returns for a stock have a monthly volatilty of 5%. Calculate the volatility of the stock over a two month period, assuming returns between months have an autocorrelation of 0.3.
- A. 8.062%
- B. 10%
- C. 5%
- D. 7.071%
正解：A 🗳️
解説: (Tech4Exam メンバーにのみ表示されます)
Kikuchi
