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PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. Which of the following steps are required for computing the total loss distribution for a bank for operational risk once individual UoM level loss distributions have been computed from the underlhying frequency and severity curves:
I. Simulate number of losses based on the frequency distribution
II. Simulate the dollar value of the losses from the severity distribution III. Simulate random number from the copula used to model dependence between the UoMs IV. Compute dependent losses from aggregate distribution curves

A) I and II
B) None of the above
C) All of the above
D) III and IV

2. If the full notional value of a debt portfolio is $100m, its expected value in a year is $85m, and the worst value of the portfolio in one year's time at 99% confidence level is $60m, then what is the credit VaR?

A) $40m
B) $25m
C) $15m
D) $60m

3. In respect of operational risk capital calculations, the Basel II accord recommends a confidence level and time horizon of:

A) 99.9% confidence level over a 10 day time horizon
B) 99.9% confidence level over a 1 year time horizon
C) 99% confidence level over a 1 year time horizon
D) 99% confidence level over a 10 year time horizon

4. Which of the following measures can be used to reduce settlement risks:

A) escrow arrangements using a central clearing house
B) all of the above
C) increasing the timing differences between the two legs of the transaction
D) providing for physical delivery instead of netted cash settlements

5. For a hypotherical UoM, the number of losses in two non-overlapping datasets is 24 and 32 respectively. The Pareto tail parameters for the two datasets calculated using the maximum likelihood estimation method are 2 and 3. What is an estimate of the tail parameter of the combined dataset?

A) 2.23
B) Cannot be determined
C) 3
D) 2.57

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