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PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. If the annual default hazard rate for a borrower is 10%, what is the probability that there is no default at the end of 5 years?

A) 59.05%
B) 60.65%
C) 39.35%
D) 50.00%

2. Which of the following statements is true?
I. Real Time Gross Systems (RTGS) for large value payments consume less system liquidity than Deferred Net Systems (DNS) II. The US Fedwire is an example of a Real Time Gross System III. Current disclosure requirements in relation to liquidity risk as laid down in the Basel framework require banks to disclose how liquidity stress scenarios were formulated IV. A CFP (Contingency Funding Plan) provides access to Central Bank financing

A) II and IV
B) II
C) I and III
D) I, II, III and IV

3. Which of the following statements are true:
I. It is usual to set a very high confidence level when estimating VaR for capital requirements.
II. For model validation, very high VaR confidence levels are used to minimize excess losses.
III. For limit setting for managing day to day positions, it is usual to set VaR confidence levels that are neither too low to be exceeded too often, nor too high as to be never exceeded.
IV. The Basel accord requirements for market risk capital require the use of a time horizon of 1 year.

A) I and III
B) III and IV
C) I and IV
D) II and III

4. Company A issues bonds with a face value of $100m, sold at issuance at $98. Bank B holds $10m in face of these bonds acquired at a price of $70. What is Bank B's exposure to the debt issued by Company A?

A) $10m
B) $7m
C) $9.8m
D) $6.86m

5. Which of the following statements is true:

A) Total expected losses are equal to the sum of expected losses in the individual underlying exposures while total unexpected losses are less than the sum of unexpected losses on underlying exposures
B) Total expected losses are equal to the sum of individual underlying exposures while total unexpected losses are greater than the sum of unexpected losses on underlying exposures
C) Both total expected losses and total unexpected losses are less than the sum of expected and unexpected losses on underlying exposures respectively
D) Total expected losses are greater than the sum of individual underlying exposures while total unexpected losses are less than the sum of unexpected losses on underlying exposures

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